搜题

问题更新时间2024/7/8 16:11:00

资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。

选择一项：
a.
收益的标准差

b.
个别风险

c.
收益的方差

d.
β

答案

A

出自：广东开放大学 >> 广开金融经济学

王老师:19139051760(拨打)

加入会员登录账户学历提升

第1题

下列有关β系数的表述不正确的是（）。选择一项： a. 投资组合的β系数是加权平均的β系数 b. 在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1 c. 在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，

点击查看答案

第2题

关于系统风险和非系统风险，下列说法错误的是( )。选择一项： a. 非系统风险只对单个证券有影响，是单个证券的特有风险 b. 系统风险对所有证券的影响差不多是相同的 c. 系统风险只对单个证券有影响，是单

点击查看答案

第3题

南方公司今年的每股股利为0.5元，固定增长率为4%，现行国库券的收益率为6%，股票的必要报酬率为10%，β系数等于1.6，则股票收益率为（）。选择一项： a. 12.0% b. 11.6% c.

点击查看答案

第4题

资本市场线（CML）以预期收益和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（）。 ①市场组合的期望收益率 ②无风险利率 ③市场组合的

点击查看答案

负责人：王老师 19139051760(拨打)

圆梦题库移动版 ICP证：豫ICP备11005330号-1