简述时间序列计量经济模型的分析过程及方法。

参考答案： (1)在利用回归分析方法讨论经济变量有意义的经济关系之前,必须对经济变量时间序列的平稳性与非平稳性进行判 断。时间序列平稳性的检验方法主要有传统方法和现代方法,前者以自相关函数检验为代表,后者以单位根检验为代 表。(2)如果时间序列的各个变量是非平稳的,为了验证其是否存在长期均衡关系可以进行协整检验。协整性的检验 有两种方法,一种是基于回归残差的协整检验,这种检验也称为单一方程的协整检验；另一种是基于回归系数的完全 信息协整检验。(3)变量间存在协整关系,即表明这些变量间存在着长期稳定的关系,而这种长期稳定的关系是在短期 动态过程的不断调整下得以维持。任何一组相互协整的时间序列变量都存在误差修正机制,反映短期调节行为,这就 需要建立误差修正模型。将长期关系模型中各变量以一阶差分形式重新加以构造,并将长期关系模型所产生的残差 序列作为解释变量引入。