[综合题,10分] 假设无风险利率为6%，市场收益率为16%，某公司的预期收益率为18%，请计算该公司所承担的系统性风险因子 并解释其含义。
答案是：1.2|系统性风险|大于|系统|波动幅度
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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[综合题,10分] 下表是某公司AG 2007-2009年的部分财务数据，请做出AG公司3年的杜邦分解图，并分析AG公司业绩变化的驱动因素和趋势。
答案是：杜邦分解|权益报酬率|利润边际
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[综合题,10分] 某一股票的上一年度每股红利为0.5元，如果预期该股票以后年度的收益维持在该水平，该股票的价格应定在什么价位较为合理？如果预期该股票以后年度的收益增长率为4%，该股票的价格又该定在什么价位？假设目前市场无风险收益率为2.5
答案是：10|52
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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[综合题,10分] 设有A、B和C三种证券，期望报酬率分别为：6% ， 10%， 18%，各证券的方差分别为0.25、0.21、0.28，AB、AC、BC的协方差分别为0.15、0.17、0.09，投资权重分别为0.3、0.4、0.3，求：
答案是：11.20%|0.36
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[综合题,10分] 如果某基金的资产组合本投资年度的收益率为16%，该组合收益率的标准差为6%，市场无风险收益率为4%，如果市场组合的夏普指数为1.5，请判断该基金的投资业绩。
答案是：2|1.5
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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[综合题,10分] 某投资者于2008年1月1日用115元的价格购买了一张100元面值的国债券，其票面利率为10%，规定，每年1月1日支付上一年度的利息，该投资者在2011年1月1日用130元的价格卖出，请计算该国债券持有期间的平均年收益率
答案是：13.04%
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[综合题,10分] 某公司2010年度财务报表信息如下：销货成本：9000 万，存货：3000万，总资产：50000万，其中流动资产12000万；总负债： 20000万，其中流动负债6000万，净利润1200万。 求：资产负债率、流动比率、
答案是：40%|2|1.5|3|4%
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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[综合题,10分] 某投资者在2010年1月14日以40元/股的价格购买了100股招商银行（600036）。他还查询了以下数据：（1）招商银行2007年的每股净资产（BVPS）为4元。（2）经估算，招商银行的理论价值为24元/股。那么，在不
答案是：理论市净率|实际市净率|6|10|出售|不明智
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[综合题,10分] 简要评述技术分析的主要方法并分析其局限性。
答案是：技术指标分析法|基本分析|多种手段|修正|期望|人
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[综合题,10分] 假设无风险利率为6%，市场收益率为16%，某公司以后每年将支付每股9元的股息，其 值为1.2，该股票的内在价值是多少？如果该公司当前的股价为48元，则该股票应该买进还是卖出
答案是：CAPM|预期收益率|0.18|内在价值|市场价值|50|低估|买进
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资产价格泡沫
答案是：是资产价格在较长时间内明显地单向偏离其基本价值的现象，一般而言，泡沫是市场价格高于其基本价值。
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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公司型基金
答案是：是指依公司法为基础设立，通过发行基金单位筹集资金并投资于各类证券的基金。
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契约式基金
答案是：又称信托型基金。是指以信托法为基础，根据当事人各方之间订立的信托契约，由基金发起人发起设立的基金。
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羊群效应
答案是：是投资者在交易过程中存在学习与模仿现象，从而导致他们在一段时间内出现相同的交易行为。
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债券
答案是：债券是政府、企业等直接向社会筹集资金时向投资者发行，同时承诺按约定条件还本付息债权债务凭证，是一种具有法律效力的金融契约
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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看跌期权（卖权）
答案是：是买方向卖方支付一定数量的金额后拥有的在未来一段时间内或未来某一特定日期以事先规定好的价格向卖方出售一定数量的特定标的物
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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证券市场
答案是：是股票、债券、证券投资基金、金融衍生工具等各种有价证券发行和买卖的场所。
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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夏普指数评估模型
答案是：组合的超额收益与组合收益标准差的比值。
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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市场组合
答案是：每种风险资产在资产组合中的比例等于该资产的市值占所有资产市场价值的比例。
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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证券组合
答案是：证券组合通常是指个人或机构投资者所拥有的由股票、债券以及衍生金融工具等多种有价证券构成的一个投资集合。
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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资产负债率
答案是：等于总负债除以总资产，是反映企业资本结构的重要指标，也是反映企业可能的信用风险的重要参照指标。
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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证券交易所
答案是：是依据国家有关法律，经政府证券主管机关批准设立的集中进行证券交易的有形场所。
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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看涨期权（买权）
答案是：是买方向卖方支付一定数量的金额后拥有的在未来一段时间内或未来某一特定日期以事先规定好的价格向卖方购买一定数量的特定标的物
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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股票价格指数
答案是：股票价格指数简称股价指数，是衡量股票市场上股价综合变动方向和幅度的一种动态相对数，其基本功能是用平均值的变化来描述股票市
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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资本市场线
答案是：是在以预期收益率和标准差为轴的坐标系中，表示风险资产的有效组合与一种无风险资产（通常为国库券或货币市场账户）经过再组合后
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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凸度
答案是：是衡量债券价格敏感系数对利率变动的敏感度，是对债券利率风险的二阶模拟。
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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投资
答案是：在一定资源约束下，在既定的风险水平上，追求预期收益最大化的行为。
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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相对估值法
答案是：又称价格乘子法，是指股票价格与上市公司基础会计数据的比率关系。
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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支撑线
答案是：起阻止价格继续下跌的作用。当价格下降到某个价位附近时，价格会停止下跌，甚至又可能回升。
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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产业生产周期
答案是：产业经历由产生到成长再到衰落的发展演变过程称为产业的生产周期。
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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风险
答案是：未来一段时间内逆向事件的发生带来损失额及其可能性的大小。
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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系统性风险
答案是：又称为不可回避风险或不可分散风险，是指与整个市场波动相联系的风险，它由影响所有证券价格的因素所导致。这些风险主要包括市场
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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久期
答案是：是衡量债券或债券组合的单位价格相对于利率的变化，是分析债券利率风险的常用指标。
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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证券投资基金
答案是：是一种实行组合投资.专业管理.利益共享.风险共担的集合投资方式
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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股票
答案是：股票是股份有限公司在筹集资本时向出资人或投资者发行的股份凭证，代表其持有者（即股东）对股份公司的所有权
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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[简答题,4分] 简述道氏理论的基本原理
答案是：1）市场价格指数可以反映和解释市场大部分的行为；（2）价格波动可以分为主要趋势、次要趋势和短暂趋势三种；（3）成交量在确
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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[简答题,4分] 简述技术分析应该注意的问题
答案是：技术分析应该注意以下问题：（1）技术分析应与基本分析相结合；（2）多种技术分析手段相互参照；（3）根据经验不断修正过去技
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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[简答题,4分] 简述技术分析的主要方法
答案是：（1）技术指标分析；（2）支撑压力分析；（3）形态分析；（4）K线分析；（5）波浪理论和循环周期分析。
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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[简答题,4分] 简述MM定理的假设条件
答案是：（1）资本市场是完善的；（2）投资者对企业价值的预期完全相同；（3）投资者和企业以相同的利率借贷；（4）没有税收。
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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[简答题,4分] 简述损益表操纵的主要迹象
答案是：（1）与销售额相关的应收账款的大幅增长；（2）报表利润和由经营产生的现金流之间比例的变化；（3）处置长期资产产生的巨额利
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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[简答题,4分] 简述在生命周期不同阶段上不同产业上市公司在证券市场上的表现特征
答案是：在不同的生命周期阶段上，产业在证券市场上的表现呈现不同特征：初创阶段，证券价格大幅波动，甚至可能退市；成长阶段，证券价格
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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[简答题,4分] 简述产业生命周期各阶段的收益和风险特征
答案是：一个产业往往要经历初创、成长、成熟和衰退四个周而复始的阶段。在初创阶段，一般呈亏损状态，风险较高，以技术和市场风险为主；
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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[简答题,4分] 宏观经济周期的阶段性特征
答案是：宏观经济周期一般分为萧条、复苏、繁荣和衰退四个阶段。萧条阶段，经济下滑至低谷，百业不振，公司经营状况不佳；复苏阶段，公司
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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[简答题,4分] 简述判断宏观经济形势的基本变量
答案是：判断一个国家的宏观经济形势的基本变量主要有以下几个：GDP;失业率；通货膨胀；货币供应量；利率和汇率。
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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[简答题,4分] 简述行为金融学的定价理论
答案是：行为金融学基于投资者的非理性假设和有限套利构建了几个著名的定价理论，解释金融市场的诸多异象。（1）前景理论；（2）行为资
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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[简答题,4分] 证券组合的基本类型
答案是：(1) 避税型证券组合； (2) )收入型证券组合；(3) 增长型证券组合；(4) 收入-增长混合型证券组合；(5) 货
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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[简答题,4分] 传统CAPM的假设包括：
答案是：①投资者使用预期收益率和标准差这两个指标来选择投资组合。②所有投资者具有相同的投资期限，投资者的行为是短视的。③所有投资
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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[简答题,4分] 简述投资基金投资业绩评价的标准
答案是：(1)夏普指数评估模型：(2)特雷诺评估模型：(3)詹森指数评估模型：(4)特雷诺-布莱克评估模型：这种方法用资产组合的
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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[简答题,4分] 证券市场价格的主要影响因素：
答案是：(1)宏观因素：①宏观经济因素 ②政治因素 ③法律因素④军事因素 ⑤文化、自然因素(2)产业和区域因素(3)公司因素(4
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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[简答题,4分] 简述证券市场的基本特征：
答案是：(1)证券市场的交易对象是股票、债券、证券投资基金等有价证券。(2)证券市场上的股票、债券等有价证券具有筹资、投资、保值
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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[简答题,4分] 简述期货合约的主要特点：
答案是：①期货合约的商品品种、数量、质量、等级、交货时间、交货地点等条款都是既定的，是标准化的，唯一的变量是价格。②期货合约是在
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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[简答题,4分] 简述股票的特征：
答案是：（1）不可偿还性 ⑵参与性 ⑶收益性 ⑷流通性 ⑸价格的波动性和风险性
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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[简答题,4分] 简述债券的特征：
答案是：偿还性,流通性,安全性,收益性
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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[简答题,4分] 简述造成会计数据和其所代表的经济现实之间出现偏差的因素
答案是：会计准则,预测偏差,维护经理层的个人利益,满足资本市场的筹资条件,满足借款条款规定的需要
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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[简答题,4分] 简述影响行业兴衰的主要因素有哪些？
答案是：技术进步,政府政策,产业组织创新,社会习惯的改变,经济全球化
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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[简答题,4分] 宏观经济周期与证券市场波动之间的关系
答案是：萧条阶段，经济下滑到谷底，公司经营状况不佳，证券价格低位徘徊；复苏阶段，经济状况逐步回暖，公司业绩开始上升，逐步形成底部
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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[简答题,4分] 证券组合管理的基本步骤
答案是：确定组合管理目标,制定组合管理政策,构建证券组合,修订证券组合资产结构,证券组合资产的业绩评估
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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[简答题,4分] 简述证券投资基金的特点
答案是：集合理财，专业管理 组合投资，分散风险利益共享，风险共担 严格监管，信息透明 建立托管，保障安全
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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[简答题,4分] 简述应用技术分析应该注意的问题。
答案是：技术分析应与基本分析相结合,多个技术分析方法同时使用,过去的结论要不断根据实践经验修正,对技术分析的期望不能超出他的范围
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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[简答题,4分] 简述证券市场监管的理论演化过程
答案是：古典和新古典的自然秩序说,凯恩斯主义的国家干预论,新自由主义的自由放任的的主张,新自由主义的自由放任的的主张,麦金农和肖
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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