3、 拿到一个观察值序列之后,首先要对它的()()进行检验,这两 个重要的检验称为序列的预处理。
答案是：参考答案：
答案:平稳性,纯随机性
更新时间:2023/4/3 12:59:00
出自:乐山师范学院应用时间序列分析
2、 MA(q)模型的可逆条件是: (),等价条件是()。
答案是：参考答案：
答案:MA(q) 模型的特征根都在单位圆内,移动平滑系数多项式的根都在单位圆外
更新时间:2023/4/3 12:59:00
出自:乐山师范学院应用时间序列分析
1、 平稳AR (p)模型的自相关系数有两个显著的性质:- 是拖尾性;二是呈()。
答案是：参考答案：
答案:负指数衰减
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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5、 下列对于严平稳与宽平稳描述正确的是()
A. 宽平稳一定不是严平稳。
B. 严平稳一定是宽平稳。
C. 严平稳与宽平稳可能等价。
D. 对于正态随机序列,严平稳一定是宽平稳。
答案是：参考答案： D
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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4、 关于ARMA模型,错误的是( )
A. ARMA模型的自相关系数偏相关系数都具有截尾性。
B. ARMA模型是一个可逆的模型
C. 一个自相关系数对应一个唯一可逆的MA模型。
D. AR模型和MA模型都需要进行平稳性检验。
答案是：参考答案： C
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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3、 利用自相关图判断一个时间序列的平稳,下列说法正确的是()
A. 自相关系数很快衰减为零。
B. 自相关系数衰减为零的速度缓慢。
C. 自相关系数一直为正。
D. 在相关图上,呈现明显的三角对称性。
答案是：参考答案： A
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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2、 ARMA(p,q)模型的平稳条件是()
A. ( B)0的根都在单位圆外；
B. ( B)0的根都在单位圆外；
C. ( B)0的根都在单位圆内；
D. ( B)0的根都在单位圆内。
答案是：参考答案： B
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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1、 利用时序图对时间序列的平稳性进行检验,下列说法正确的是()
A. 如果时序图呈现明显的递增态势,那么这个时间序列就是平稳序列。
B. 如果时序图呈现明显的周期态势,那么这个时间序列就是平稳序列。
C. 如果时序图总是围绕一个常数
答案是：参考答案： C
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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