某投资者5月份以5美元/盎司的权利金买进1张执行价为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，又以4．5美元/盎司的权利金卖出1张执行价为400美元/盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价398美元/盎司买进1手6月份的黄金期货合约，则该投资者到
答案是：1.5
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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某交易所主机中，绿豆期货前一成交价为每吨2820元，尚有未成交的绿豆期货合约每吨买价2825元，现有卖方报价每吨2818元，二者成交则成交价为每吨（ ）元。
答案是：2820
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某出口商担心日元贬值而采取套期保值，可以（ ）。
答案是：卖日元期货
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美元较欧元贬值，此时最佳策略为（ ）。
答案是：卖出美元期货，同时买入欧元期货
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空头套期保值者是指（ ）。
答案是：在现货市场做多头，同时在期货市场做空头
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空头避险策略中，下列基差值的变化对于避险策略不利的是（ ）。
答案是：基差值为正，而且绝对值变小
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开盘价集合竞价在每一交易日开始前（ ）分钟内进行。
答案是：5
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金融期货三大类别中不包括（ ）。
答案是：石油期货
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假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（ ）点。
答案是：1468.13
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加工商和农场主通常所采用的套期保值方式分别是（ ）。
答案是：买入套期保值；卖出套期保值
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关于外汇期货叙述不正确的是（ ）。
答案是：外汇期货只能规避商业性汇率风险，但是不能规避金融性汇率风险
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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关于期权价格的叙述正确的是（ ）。
答案是：标的资产价格波动率越大，期权价值越大
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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关于期权的水平套利组合，下列说法中正确的是（ ）。
答案是：期权的到期月份不同
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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关于“基差”，下列说法不正确的是（ ）。
答案是：当基差减小时，空头套期保值者可以忍受损失
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股票指数期货是为适应人们管理股市风险，尤其是（ ）的需要而产生的。
答案是：系统风险
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根据确定具体时点的实际交易价格的权利归属划分，若基差交易时间的权利属于买方，则称之为（ ）。
答案是：买方叫价交易
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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根据大连商品交易所规定，若在最后交易日后尚未平仓的合约持有者须以交割履约，买方会员须在（ ）闭市前补齐与其交割月份合约持仓相对应的全额货款。
答案是：交收日
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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对于会员或客户的持仓，距离交割月份越近，限额规定就（ ）。
答案是：越低
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短期国库券期货属于（ ）。
答案是：利率期货
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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当判断基差风险大于价格风险时（ ）。
答案是：不应避险
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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大连大豆期货市场某一合约的卖出价为2100元/吨，买入价为2103元/吨，前一成交价为2101元/吨，那么该合约的撮合成交价应为（ ）元/吨。
答案是：2t01
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点(即0．01%)，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为（ ）美元。
答案是：25
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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2008年9月，某公司卖出12月到期的S&P500指数期货合约，期指为l400点，到了l2月份股市大涨，公司买入l00张12月份到期的S&P500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。S&P500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益
答案是：-4250000
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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2008年5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为l4900点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为（ ）点时，可以获得最大盈利。
答案是：14900
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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（ ）是指当损失达到一定的程度时，立即对冲了结先前进行的造成该损失的交易，以便把损失限定在一定的范围之内。
答案是：保护性止损
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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（ ）的所有品种均采用集中交割的方式。
答案是：上海期货交易所
更新时间:2023/4/3 12:59:00
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